Menentukan portofolio optimal menggunakan Value At Risk ( VaR ) dengan metode Varians Konvarians Studi kasus : harga penutupan saham harian Jakarta Islamic Indeks ( JII ) Periode Januari 2011- Januari 2013

Menentukan portofolio optimal menggunakan Value At Risk ( VaR ) dengan metode Varians Konvarians Studi kasus : harga penutupan saham harian Jakarta Islamic Indeks ( JII ) Periode Januari 2011- Januari 2013

wati/oen

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Risa Desi Ernawati
Format:	Skripsi
Language:	Indonesia
Published:	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2013
Subjects:	METODE VARIAN
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Analysis of covariance
by: Wildt, Albert R., et al.
Published: (1978)

analysis of messy data volume 1 : designed experiments
by: Miliken,George A, et al.
Published: (2009)

Statistics for experimenters an introduction to design data analysis and model building
by: George E.P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter
Published: ()

Analysis of Messy data Vol. 1: Designed experiments
by: George A. Milliken, Dallas E. Johnson
Published: ()

Analysis of Messy data Vol. 2: Nonreplicated experiments
by: George A. Miliken, Dallas E. Johnson
Published: ()

Statistika dan sistem informasi untuk pimpinan
by: J. Supranto
Published: ()

Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
by: Nurhasanah
Published: (2014)

Analisis portofolio optimal mean variance efficient portofolio ( MVEP ) dengan estimasi value at Risk ( VaR ) historical simulation dilengkapi Gui Matlab
by: Aji Chanul Fiqri
Published: (2022)

Analisis portofolio optimal dengan mean absolute deviation ( MAD ) studi kasus: harga penutupan saham Jakarta Islamic Indeks ( JII ) periode Januari 2011-Juli 2013
by: Nurul Hasanah
Published: (2014)

Analisis portofolio optimal menggunakan multi index models (studi kasus harga penutupan saham jakarta islam index (JII) periode 4 Januari 2010 - 1 juli 2013)
by: Mulat Arja'i
Published: (2013)

Analisis portofolio optimal saham syari'ah dengan metode Mean-Gini, studi kasus: harga penutupan saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 3 Januari 2011 - 1 Juli 2013
by: Indah Alfi Marhamah
Published: (2014)

Fitting equations to data computer analysis of multifactor data
by: Cuthbert Daniel and Fred S. Wood with the assistance of John W. Gorman
Published: ()

Perbandingan estimasi value at risk ( VaR ) metode historical simulation variance covariance, dan simulasi monte carlo pada portofolio optimal minimum variance efficient
by: Resa Nanda Hanantya
Published: (2020)

Analisis risiko portofolio dengan menggunakan metode simulasi monte carlo ( studi kasus : penutupan harga saham harian yang terdaftar Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2011 - Juni 2013)
by: Ryke Turya Ningsih
Published: (2014)

Analisis portofolio optimal dengan Mean Variance dan Mean Absolute Deviantion pada saham Syariah di Indonesia ( studi kasus: harga penutupan saham Jakarta Islamic Index ( JII ) periode Januari 2020 samapai 2022 )
by: Gadis Mauli Latifa
Published: (2022)

Pembentukan portofolio markowitz dengan metode two fund theorem Studi kasus : harga penutupan saham Jakarta Islamic Indeks (JII) (Periode 1 Januari 2013 - 31 Mei 2015 )
by: Kasih Warjito
Published: (2015)

Analisis portofolio optimum saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) dengan model black litterman periode Januari 2014 - Januari 2015
by: Arum Virginia Dewi Kusuma Ratri
Published: (2015)

Analisis risiko saham syariah menggunakan metode var time invariant fuzzy time series (studi kasus : harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic index (JII) periode 2 Januari 2014 - 29 Juli 2016)
by: Mohammad Amin Nur Rosyid
Published: (2017)

Optimisasi multiobjektif dengan pendekatan value at risk (var) dalam pembentukan portofolio optimal saham syariah
by: Arif Suwanda
Published: (2017)

Analisis resiko investasi dengan Value At Risk (VaR) - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus: indeks harga saham syariah jakarta islamic index (JII) periode januari 2011 - Juli 2013)
by: Dian Harry Hanggara
Published: (2013)

Analisis risiko pada portofolio saham syari'ah menggunakan Value At Risk (VaR) dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)
by: Maida Fauziah
Published: (2014)

Analisis risiko investasi metode Value at Risk (VaR) Model Mixture Autoregressive ( MAR) (studi kasus : indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari 2014 - 27 Februari 2015)
by: Durahman
Published: (2015)

Portofolio optimal saham dengan pendekatan optimisasi multiobjektif studi kasus : saham Jakarta ISlamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 30 Agustus 2016
by: Riske Adyane
Published: (2016)

Pengaruh January Effect terhadap Return Harian di Jakarta Islamic Index (JII)
by: Dita Wulandari
Published: (2013)

Estimasi Value At Risk (VaR) dengan metode simulasi monte carlo - copula gumbel (studi kasus : saham syariah yang tergabuing dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 13 Maret 2015)
by: Annisa Damasari
Published: (2015)

Analisis risiko pada portofolio Syari'ah dengan Conditional Value at Risk (CVaR) Studi Kasus: Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks ()JIId periode Januari 2011 - Januari 2013
by: Danang Tri Wijayarto
Published: (2013)

Backtesting pada value at risk (var) transformasi Johnson dan value risk (var) simulasi historis dengan metode bernoulli coverage test (studi kasus : harga penutupan saham harian JII periode waktu 1 April 2014 sampai 30 Maret 2017)
by: Endah Laili Fajriyah
Published: (2017)

Analisis perbandingan kinerja portofolio optimal dengan model indeks tunggal dan random pada saham saham Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2005 - Desember 2007
by: Agus Sariyanto
Published: (2010)

VA mycorrhiza
by: POWELL, CONWAY L1
Published: ()

Metode VaR fuzzy time series ruey chyn tsaur untuk perhitungan risiko saham syariah
by: Heri Alfianto
Published: (2019)

Peramalan dengan menggunakan metode,Time Invariant Fuzzy Time Series ( Studi kasus : Harga penutupan saham Jakarta Islamic Indec ( JII ) Periode Januari - Juni 2013 )
by: Muhammad Ferry Irwansyah
Published: (2013)

Analisis portofolio optimal menggunakan stochastic dominance Studi kasus: saham syariah jakarta Islamic Index (JII)
by: Eruit Kuswandanu
Published: (2015)

Analisis portofolio optimal menggunakan model indeks berganda studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index ( JII )
by: Fara Dina Rachmah
Published: (2023)

Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
by: Nur Fauziyah
Published: (2018)

The Va dinci cod
by: Roberts, A.R.R.R, et al.
Published: (2007)

Analisis portofolio optimal model indeks tunggal dengan pendekatan data envelopment analysis ( DEA ) (studi kasus: saham jakarta Islamic Index ( JII) periode 01 januari 2012 - 30 Juni 2014 )
by: Fuad Prasetyo
Published: (2015)

Analisis pemilihan portofolio optimal dengan mean variance, mean absolute deviaton dan downside deviaton ( studi kasus : indeks harga saham JII periode Januari 2014 sampai 29 September 2016
by: Eka Luthfiana Lathifah
Published: (2016)

Analisis risiko pada portofolio syariah dengan pemodelan Value At Risk (VAR) Block Maxima generalized extreme value (studi kasus: indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) periode 3 Januari 2012 - 31 Desember 2013)
by: Nur Alamah Fauziyah
Published: (2014)

Analisis perbandingan kinerja portofolio optimal antara saham JII dengan saham non JII berdasarkan model indeks tunggal (studi kasus di bursa efek Indonesia)
by: Inayati Nur'aini
Published: (2009)

Penggunaan model black-scholes untuk menentukan harga opsi beli tipe Eropa Studi kasus : harga penutupan saham PT Telekomunikasi Tbk Periode Januari 2011 - Desember 2013a
by: Raesita Indah Fitriatun
Published: (2014)