Analisis resiko investasi dengan Value At Risk (VaR) - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus: indeks harga saham syariah jakarta islamic index (JII) periode januari 2011

Bibliographic Details
Main Author:	Dian Harry Hanggara
Format:	Skripsi
Language:	Indonesia
Published:	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2013
Subjects:	SAHAM
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Pemodelan dan peramalan penutupan harga saham harian Jakarta Islamic Index model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)
by: Ahmad Syarif
Published: (2014)

Peramalan harga saham menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ( GARCH ) ( studi kasus : peramalan harga saham mingguan PT. Adaro Energy Indonesia TBK )
by: Nur Halimah
Published: (2022)

Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
by: Nurhasanah
Published: (2014)

Perbandingan Model Glosten Jagannathan and Runkle Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GJR-GARCH) Dan Exponental Generalized Autoregressive Condentional Hetersdasticity (EGARCH) dalam Analisis Risiko Saham Syariah
by: Dinul Darma Atmaja
Published: (2017)

Analisis risiko investasi saham syari'ah dengan model value at risk-asymmetric power autoregressive conditional heterocedasticity ( VaR-APARCH ) ( studi kasus : indeks harga saham JII periode 4 Maret 2013 sampai 8 April 2015 )
by: Syarif Hidayatullah
Published: (2016)

Perbandingan analisis pengoptimalan risiko investasi saham syariah dengan metode generalisasi proses wiener dan model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 31 Maret 2016)
by: Noviyani
Published: (2016)

Estimasi Value At Risk ( VAR ) pada portofolio saham menggunakan metode copula - garch ( studi kasus : saham ICBP dan UNVAR periode 1 Mei 2014 - 30 April 2017 )
by: Yayuk Tri Lestari
Published: (2018)

Perbandingan resiko, return investasi dan kinerja saham serta analisis volatilitas harga saham model garch perusahaan berbasis syariah dan konvensional
by: Kiki Azakia
Published: (2019)

Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
by: Teti Sulastri
Published: (2015)

Metode VaR fuzzy time series ruey chyn tsaur untuk perhitungan risiko saham syariah
by: Heri Alfianto
Published: (2019)

Analisis portofolio saham syariah dengan metode value At Risk (VAR) - EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)
by: Anisa Sari Asih
Published: (2015)

Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
by: Nur Fauziyah
Published: (2018)

Analisis resiko saham syari'ah menggunakan pendekatan bayesian generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus : penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 31 Maret 2016)
by: Diani Febriyati Pratiwi
Published: (2016)

Estimasi Value At Risk (VaR) dengan metode simulasi monte carlo - copula gumbel (studi kasus : saham syariah yang tergabuing dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 13 Maret 2015)
by: Annisa Damasari
Published: (2015)

Analisis risiko investasi saham syariah menggunakan metode value at generalized autoressive conditional heterokedastic (var garch) dengan pendekatan generalized pareto distribution (GPD) (studi kasus: saham Jakarta Islamic Index periode Jakarta 2014 - Februari 2017)
by: Idrookuttafkiroh
Published: (2017)

Pemodelan Smooth Transition Autoregressive (STAR) pada indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index (JII)
by: Anisa Nur Kesumayanti
Published: (2012)

Analisis risiko investasi saham syari'ah dengan model Value at Risk - Threshold Autoregressive Conditional Heterocedasticity (VaR-TARCH) (studi kasus: indeks harga saham JII periode 4 Maret 2013 sampai 27 Februari 2015 )
by: Taufan Wahyudi
Published: (2015)

Analisis risiko dengan value at risk (VAR) - exponential generalized autoregressive conditional heterokedasticity in mean (EGARCH-M)
by: Tria Rosdiana
Published: (2016)

Model autoregresswive conditional heteroscedasticity (ARCH) (studi kasus: peramalan indeks harga saham syariah Jakarta Islamics Index)
by: Siti Nurchasanah
Published: (2011)

Generalized Space-Time Autoregressive (GS-TAR) (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di JII)
by: Sulis Setiya Ningsih
Published: (2012)

Analisis portofolio optimal saham syariah menggunakan metode lexicographic goal programming (LGP) dengan pendekatan value at risk (var) generalized pareto distribution (GPD)
by: Ima Novianti
Published: (2017)

Analisis portofolio optimal menggunakan metode Lexicographic goal programming ( LGP ) dengan pendekatan value at risk - monte carlo studi kasus : saham Jakarta Islamic Index ( JII )
by: Muh Misbahul Aziz
Published: (2021)

Pengaruh economic value added terhadap return saham di Jakarta Islamic Index (JII)
by: Anita suhana
Published: (2009)

Analisis Perbandingan Konsistensi Risk-Adjusted Performance Portofolio Growth Stocks dan Value Stocks Pada Saham-Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode Januari 2005-Desember 2007
by: Restikomah
Published: (2009)

Analisis risiko investasi metode Value at Risk (VaR) Model Mixture Autoregressive ( MAR) (studi kasus : indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari 2014 - 27 Februari 2015)
by: Durahman
Published: (2015)

Analisis risiko saham syariah dengan metode Value At Risk ( VAR ) - nonliniar generalized autoregressive conditional heterokedasticity ( Ngarch ) ( studi kasus : indeks harga saham JII periode 1 Mei 2014 sampai 30 April 2018 )
by: hary Chandra Mahardika
Published: (2019)

Model logistic smooth transition autoregressive ( LSTAR ) pada analisis risiko saham dengan value at risk ( VaR ) ( studi kasus : harga saham harian Bank rakyat Indonesia ( BRI ) periode 12 Februari 2014
by: Annisa Dihan Yudantri
Published: (2019)

Integrasi Jakarta Islamic Index ( JII ) dengan pasar saham negara mitra dagang utama Indonesia
by: R. Suhaimi
Published: (2021)

Analisis risiko pada portofolio saham syari'ah menggunakan Value At Risk (VaR) dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)
by: Maida Fauziah
Published: (2014)

Pengaruh penilaian kinerja dengan konsep economic value added (EVA), market value added (MVA), dan financial value added (MVA) terhadap harga saham pada perusahaan perusahaan yang masuk di Jakarta Islamic IndeX (JII) periode 2008-2010
by: Sofyan Umsari
Published: (2012)

Analisis risiko saham syariah menggunakan metode var time invariant fuzzy time series (studi kasus : harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic index (JII) periode 2 Januari 2014 - 29 Juli 2016)
by: Mohammad Amin Nur Rosyid
Published: (2017)

Perbandingan analisis risiko saham syariah menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation dan autoregressive integrated moving average (ARIMA) (studi kasus : harga penutupan indeks saham syariah Jakarta Islamic index (JII) periode 1 November 2013 - 31 Mei 2016)
by: Ernia Rahmawati
Published: (2016)

Portofolio optimal saham dengan pendekatan optimisasi multiobjektif studi kasus : saham Jakarta ISlamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 30 Agustus 2016
by: Riske Adyane
Published: (2016)

Analisis faktor teknikal yang mempengaruhi pergerakan harga saham pada Jakrta Islamic Index (JII) periode 2013
by: Nuzul Sri Martini Purnaningsih
Published: (2014)

Pengaruh market Value Added total assets turnover dan return on investment terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index 70 ( JII70 ) tahun 2018
by: Farah Asifi Elkhanna
Published: (2020)

Analisis Overreact Harga Saham yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)
by: Ahmad Sidi Pratomo
Published: (2008)

Analisis pengaruh debt to equity ratio, price earning ratio dan economic value added terhadap risiko sistematis saham perusahaan yang terdaftar i Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2005-2007
by: Septi Pramitasari
Published: (2009)

Pengaruh harga saham, volume perdagangan saham, price earning ratio, price to book value terhadap bid ask spread sebelum dan sesudah stock split ( studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 2016 - 2019 )
by: Ajura Shaivira Asri
Published: (2021)

Penerapan metode hybrid autoregressive integrated moving average - jaringan saraf tiruan ( Artificial neural network ) backpropagation untuk memprediksi harga saham ( studi kasus harga pembukaan saham PT Unilever Tbk periode Mingguan tahun 2018sampai 2022 )
by: Dwi Wahyuni
Published: (2023)

Analisis variabel makroekonomi terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) dengan pendektana Error Correction Model (ECM)
by: Dewi Anggraini
Published: (2019)

Analisis resiko investasi dengan Value At Risk (VaR) - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus: indeks harga saham syariah jakarta islamic index (JII) periode januari 2011 - Juli 2013)

Similar Items