Analisis resiko portofolio syari'ah menggunakan Component Value At Risk (CVaR )
wt/1/oen
Saved in:
Main Author: | Septa Muriana |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak.Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2014
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Analisis risiko pada portofolio Syari'ah dengan Conditional Value at Risk (CVaR) Studi Kasus: Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks ()JIId periode Januari 2011 - Januari 2013
by: Danang Tri Wijayarto
Published: (2013) -
Perbandingan estimasi value at risk ( VaR ) metode historical simulation variance covariance, dan simulasi monte carlo pada portofolio optimal minimum variance efficient
by: Resa Nanda Hanantya
Published: (2020) -
Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas konsep dan praktek manajemen portofolio syariah
by: ACHSIEN, Iggi H
Published: () -
Perbandingan estimasi conditional value at risk extreme value theory ( CVaR-EVT ) dengan metode block maxima dan peaks over threshold ( studi kasus : Indeks Saham Syariah Indonesia ( ISSI ) periode Januari 2017 -Maret 2021 )
by: Fanny Setya Kurniasih
Published: (2022) -
Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
by: Fitrin Harisna Rifani
Published: (2023)