Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)

wt/1/rt

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Nurhasanah
Format:	Skripsi
Language:	Indonesia
Published:	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2014
Subjects:	HETEROSKEDASTISITAS
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

id	uinsukalib-093267
record_format	oai_dc
spelling	uinsukalib-0932672014-11-03Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)NurhasanahHETEROSKEDASTISITASwt/1/rtFak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga2014Skripsixxi, 122; 30Indonesia
institution	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
collection	Perpustakaan Yogyakarta
language	Indonesia
topic	HETEROSKEDASTISITAS
spellingShingle	HETEROSKEDASTISITAS Nurhasanah Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
description	wt/1/rt
format	Skripsi
author	Nurhasanah
author_facet	Nurhasanah
author_sort	Nurhasanah
title	Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
title_short	Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
title_full	Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
title_fullStr	Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
title_full_unstemmed	Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
title_sort	penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (var) (studi kasus : penutupan jii)
physical	xxi, 122; 30
publisher	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
publishDate	2014
_version_	1741230244846632960

Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)

Similar Items