Analisis risiko investasi metode Value at Risk (VaR) Model Mixture Autoregressive ( MAR) (studi kasus : indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari 2014 - 27 Februari 2015)
wt,1/ws.c.1
Saved in:
Main Author: | Durahman |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2015
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
by: Nur Fauziyah
Published: (2018) -
Analisis risiko investasi saham syari'ah dengan model Value at Risk - Threshold Autoregressive Conditional Heterocedasticity (VaR-TARCH) (studi kasus: indeks harga saham JII periode 4 Maret 2013 sampai 27 Februari 2015 )
by: Taufan Wahyudi
Published: (2015) -
Penerapan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch) pada analisis risiko dengan value at risk (VaR) (studi kasus : penutupan JII)
by: Nurhasanah
Published: (2014) -
Model logistic smooth transition autoregressive ( LSTAR ) pada analisis risiko saham dengan value at risk ( VaR ) ( studi kasus : harga saham harian Bank rakyat Indonesia ( BRI ) periode 12 Februari 2014
by: Annisa Dihan Yudantri
Published: (2019) -
Analisis risiko investasi saham syari'ah dengan model value at risk-asymmetric power autoregressive conditional heterocedasticity ( VaR-APARCH ) ( studi kasus : indeks harga saham JII periode 4 Maret 2013 sampai 8 April 2015 )
by: Syarif Hidayatullah
Published: (2016)