Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)

wt,1/nr,c.1

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Teti Sulastri
Format:	Skripsi
Language:	Indonesia
Published:	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2015
Subjects:	PORTOFOLIO OPTIMAL - CAPITAL ASSET PRICING MODEL
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

id	uinsukalib-099434
record_format	oai_dc
spelling	uinsukalib-0994342015-09-02Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Teti SulastriPORTOFOLIO OPTIMAL - CAPITAL ASSET PRICING MODELwt,1/nr,c.1Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga2015Skripsi237; 30Indonesia
institution	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
collection	Perpustakaan Yogyakarta
language	Indonesia
topic	PORTOFOLIO OPTIMAL - CAPITAL ASSET PRICING MODEL
spellingShingle	PORTOFOLIO OPTIMAL - CAPITAL ASSET PRICING MODEL Teti Sulastri Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
description	wt,1/nr,c.1
format	Skripsi
author	Teti Sulastri
author_facet	Teti Sulastri
author_sort	Teti Sulastri
title	Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
title_short	Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
title_full	Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
title_fullStr	Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
title_full_unstemmed	Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
title_sort	optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan capital asset pricing model (capm) dengan volatilitas model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (garch)
physical	237; 30
publisher	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
publishDate	2015
_version_	1741231380857094144

Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)

Similar Items