Perbandingan metode Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) dan model indeks tunggal pada saham Jakarta Islamic Index (JII)
wt,1/mrta1, c.1
Saved in:
Main Author: | Dewi Sri Suharsono |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2015
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Analisis portofolio optimal dengan menggunakan index ganda (studi pada saham saham Jakarta Islamic index periode 2008 -2012)
by: Anwar Fawzan
Published: (2014) -
Analisis portofolio optimal mean variance efficient portofolio ( MVEP ) dengan estimasi value at Risk ( VaR ) historical simulation dilengkapi Gui Matlab
by: Aji Chanul Fiqri
Published: (2022) -
Penerapan second-order cone programming ( SOCP ) dalam menentukan portofolio optimal model mean variance ( studi kasus : index harga saham JII periode 1 Desember 2014 sampai 31 November 2017 )
by: Ani Herniawati
Published: (2018) -
Analisis portofolio optimal dengan pendekatan model indeks tunggal pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2006-2009
by: Dinda Tri Renjani
Published: (2011) -
Analisis portofolio optimal menggunakan model Mean Variance Efficient Portofolio ( MVEP ) dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) ( studi kasus : saham Jakarta Islamic Index periode 27 Juni 23014-18 Februari 2016 )
by: Laeli Nurani
Published: (2016)