Analisis portofolio saham syariah dengan metode value At Risk (VAR) - EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

Analisis portofolio saham syariah dengan metode value At Risk (VAR) - EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

wt,1/ws.c.1

Zapisane w:

Opis bibliograficzny
1. autor:	Anisa Sari Asih
Format:	Skripsi
Język:	Indonesia
Wydane:	Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2015
Hasła przedmiotowe:	ANALISIS SAHAM
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

PINJAM

Podobne zapisy

Analisis value at Risk metode robust eksponentially weighted moving average pada Portofolio Saham Perbankan (Studi kasus : Saham Perbankan periode I Desember 2015 - 30 November 2018)
od: Ana Raudlotul Jannah
Wydane: (2019)

Analisis portofolio optimal saham syariah menggunakan metode lexicographic goal programming (LGP) dengan pendekatan value at risk (var) generalized pareto distribution (GPD)
od: Ima Novianti
Wydane: (2017)

Analisis risiko dengan value at risk (VAR) - exponential generalized autoregressive conditional heterokedasticity in mean (EGARCH-M)
od: Tria Rosdiana
Wydane: (2016)

Estimasi Value At Risk ( VAR ) pada portofolio saham menggunakan metode copula - garch ( studi kasus : saham ICBP dan UNVAR periode 1 Mei 2014 - 30 April 2017 )
od: Yayuk Tri Lestari
Wydane: (2018)

Analisis perbandingan portofolio saham syariah tahun 2007 (Dengan pendekatan indeks sharpe, indeks treynor dan indeks jensen)
od: Muklis Ali Sobirin
Wydane: (2009)

Analisis portofolio optimal menggunakan metode Lexicographic goal programming ( LGP ) dengan pendekatan value at risk - monte carlo studi kasus : saham Jakarta Islamic Index ( JII )
od: Muh Misbahul Aziz
Wydane: (2021)

Analisis resiko investasi dengan Value At Risk (VaR) - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus: indeks harga saham syariah jakarta islamic index (JII) periode januari 2011 - Juli 2013)
od: Dian Harry Hanggara
Wydane: (2013)

Analisis risiko saham syariah dengan pendekatan value at risk-fuzzy time series average based (Var-FTSAB)
od: Risqi Fardiansyah
Wydane: (2016)

Analisis Perbandingan Konsistensi Risk-Adjusted Performance Portofolio Growth Stocks dan Value Stocks Pada Saham-Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode Januari 2005-Desember 2007
od: Restikomah
Wydane: (2009)

Optimisasi multiobjektif dengan pendekatan value at risk (var) dalam pembentukan portofolio optimal saham syariah
od: Arif Suwanda
Wydane: (2017)

Penerapan metode hybrid autoregressive integrated moving average - jaringan saraf tiruan ( Artificial neural network ) backpropagation untuk memprediksi harga saham ( studi kasus harga pembukaan saham PT Unilever Tbk periode Mingguan tahun 2018sampai 2022 )
od: Dwi Wahyuni
Wydane: (2023)

Manajemen portofolio: penerapannya dalam investasi saham
od: Zalmi Zubir
Wydane: (2013)

Pemodelan Moving Average Dan Exponential Smoothing (Studi Kasus Peramalan Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index)
od: Fahrina Rohmawati
Wydane: (2012)

Rancangan bangun sistem pendukung keputusan rekomendasi pemilihan saham syari'ah untuk investasi jangka panjang menggunakan metode simple additive weighting dan weighted product
od: Galih Redha Saputra
Wydane: (2022)

Analisis risiko investasi saham syari'ah dengan model value at risk-asymmetric power autoregressive conditional heterocedasticity ( VaR-APARCH ) ( studi kasus : indeks harga saham JII periode 4 Maret 2013 sampai 8 April 2015 )
od: Syarif Hidayatullah
Wydane: (2016)

Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
od: Nur Fauziyah
Wydane: (2018)

Metode VaR fuzzy time series ruey chyn tsaur untuk perhitungan risiko saham syariah
od: Heri Alfianto
Wydane: (2019)

Analisis Excess return portofolio saham ISSI mengunakan fama-fresnc five factor dan momentum
od: U'um Munawaroh
Wydane: (2018)

Perbandingan analisis risiko saham syariah menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation dan autoregressive integrated moving average (ARIMA) (studi kasus : harga penutupan indeks saham syariah Jakarta Islamic index (JII) periode 1 November 2013 - 31 Mei 2016)
od: Ernia Rahmawati
Wydane: (2016)

Portofolio optimal saham dengan pendekatan optimisasi multiobjektif studi kasus : saham Jakarta ISlamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 30 Agustus 2016
od: Riske Adyane
Wydane: (2016)

Analisis kinerja portofolio optimal saham model kataoka menggunakan teknik sharpe
od: Millatul Husna
Wydane: (2018)

Analisis spektral metode FFT (Fast Fourier Transform) (Aplikasi : Analisis spektral untuk memprediksi pergerakan saham dan pergerakan musim Indonesia)
od: Hermansyah
Wydane: (2010)

Analisis perbandingan peramalan metode exponential smooting dengan moving average dan regresi linear pada PC. GKBI
od: Muhammad Lukman Alrayid
Wydane: (2018)

Analisis portofolio optimal saham syariah berbasis web dengan metode mean variance
od: Muhammad Zakuan
Wydane: (2015)

Asset pricing model terhadap optimasi pembentukan portofolio saham syariah di Indonesia
od: Zahra Laradiva Farizka Putri Hassany
Wydane: (2018)

Estimasi Value At Risk (VaR) dengan metode simulasi monte carlo - copula gumbel (studi kasus : saham syariah yang tergabuing dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 13 Maret 2015)
od: Annisa Damasari
Wydane: (2015)

Analisis portofolio optimum saham syariah berdasarkan ukuran perusahaan dengan model index tunggal ( studi kasus : saham Jakarta Islmaic Index ( JII ) periode Juni 2019 - November 2021 )
od: ABD Rohman
Wydane: (2023)

Pengaruh skrining syariah kuantitatif terhadap kinerja dan volatilitas portofolio ( perbandingan antara portofolio saham syariah dan konversional di bursa efek Indonesia )
od: Syamsul Arifin
Wydane: (2019)

Estimasi value at risk pada portofolio saham syariah dengan pendekatan delta normal ( studi kasus : saham PT. Telekomunikasi Indonesia ( TLKM.JK) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT.JK) periode 1 September 2015 - 26 Februari 2016 )
od: Rakhmad Aminsyah Triyadhy
Wydane: (2016)

Estimasi value at risk pada portofolio saham syariah dengan pendekatan delta gamma ( studi kasus : saham PT. Telekomunikasi Indonesia ( TLKM.JK ) dan PT. Waskita Karya Tbk ( (WSKT JK ) periode 1 September 2015 - 26 Februari 2016 )
od: Risky Dwi Affiansyah
Wydane: (2016)

Equity risk premium dalam saham syariah: studi empiris pada perusahaan di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
od: S. Huriyatul Maulidiyah
Wydane: (2019)

Analisis risiko pada portofolio saham syari'ah menggunakan Value At Risk (VaR) dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)
od: Maida Fauziah
Wydane: (2014)

Kiat Bermain Saham
od: Subekti, Surono
Wydane: (2002)

Kiat Bermain Saham
od: Subekti, Surono
Wydane: (1999)

Yuk Belajar Saham
od: Investor Saham Pemula
Wydane: (2017)

Kiat Bermain Saham
od: Subekti, Surono
Wydane: (1999)

Analisis risiko investasi saham syariah menggunakan metode value at generalized autoressive conditional heterokedastic (var garch) dengan pendekatan generalized pareto distribution (GPD) (studi kasus: saham Jakarta Islamic Index periode Jakarta 2014 - Februari 2017)
od: Idrookuttafkiroh
Wydane: (2017)

Analisis portofolio optimal menggunakan stochastic dominance Studi kasus: saham syariah jakarta Islamic Index (JII)
od: Eruit Kuswandanu
Wydane: (2015)

Optimasi multi obyektif pada pemilihan portofolio saham syariah menggunakan Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming(Studi Kasus: Indeks harga saham Jakarta Islamic Index Periode 1 April 2015 sampai 31 Mei 2017
od: Tri Anton Saputro
Wydane: (2017)

Analisis risiko portofolio dengan metode Value At Risk (VAR) melalui pendekatan historical method (back simulation )
od: Ahmad Fauzi
Wydane: (2013)