Estimasi value at risk menggunakan metode Gaussian Copula ( studi kasus : saham PT. Unilever Indonesia Tbk dan PT. Lippo Karawaci Tbk Periode 1 Januari 2011 - 31 Agustus 2015 )
wt,1/ws.c.1
Saved in:
Main Author: | Fajar Suryanto |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2016
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Penerapan second-order cone programming ( SOCP ) dalam menentukan portofolio optimal model mean variance ( studi kasus : index harga saham JII periode 1 Desember 2014 sampai 31 November 2017 )
by: Ani Herniawati
Published: (2018) -
Analisis Teknikal Saham pada PT.Unilever,Tbk
by: Wandari ari setia 24008008
Published: (2008) -
Model autoregresswive conditional heteroscedasticity (ARCH) (studi kasus: peramalan indeks harga saham syariah Jakarta Islamics Index)
by: Siti Nurchasanah
Published: (2011) -
Penentuan harga opsi beli tipe eropa untuk model black scholes dengan metode beda hingga skema crank nicholson (studi kasus: harga saham PT Astra Internasional Tbk)
by: M. Firman Annur
Published: (2012) -
Perpedaan Reurn Saham sebelum dan sesudah Stock Split Tanggal 28 Januari 2008 pada PT Lippo Karawaci Tbk
by: Tryono 23008048
Published: (2010)