Analisis pemilihan portofolio optimal dengan mean variance, mean absolute deviaton dan downside deviaton ( studi kasus : indeks harga saham JII periode Januari 2014 sampai 29 September 2016
Rochyati 1/her C.1
Saved in:
Main Author: | Eka Luthfiana Lathifah |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2016
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Perbandingan kinerja portofolio optimal model mean absolute deviation dan conditional mean variance menggunakan metode sortino ( studi kasus : saham syariah indeks saham syariah Indonesia ( ISSI ) periode 4 Juli 2016 sampai 4 Juli 2018 )
by: Eka Nur Vanti
Published: (2019) -
Perbandingan estimasi value at risk ( VaR ) metode historical simulation variance covariance, dan simulasi monte carlo pada portofolio optimal minimum variance efficient
by: Resa Nanda Hanantya
Published: (2020) -
Pembentukan portofolio menggunakan mean variance dan peramalan harga saham menggunakan metode single moving average ( studi kasus: Indeks harga saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII))
by: Hartatun Dewi Sila Sakti
Published: (2014) -
Analisis portofolio optimal saham syariah berbasis web dengan metode mean variance
by: Muhammad Zakuan
Published: (2015) -
Buku II : Penyusunan Portofolio Sertifikasi dosen
by: Departemen Pendidikan Nasional RI
Published: (2008)