Analisis kinerja portofolio optimal best-beta capm (BCAPM) dengan menggunakan metode erov, sortino, dan M2 (studi kasus: saham syariah Jakarta Islamic index (JII) periode 1 Oktober 2014 - 31 Agustus 2017)
yt 1./ws.c.1
Saved in:
Main Author: | Abdul_Aziz |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2018
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Perbandingan kinerja portofolio optimal model mean absolute deviation dan conditional mean variance menggunakan metode sortino ( studi kasus : saham syariah indeks saham syariah Indonesia ( ISSI ) periode 4 Juli 2016 sampai 4 Juli 2018 )
by: Eka Nur Vanti
Published: (2019) -
Analisis portofolio optimal menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada saham syari'ah Jakarta Islamic Index (JII)
by: Akhmad Khoirul Imron
Published: (2013) -
Analisis kinerja reksa dana saham syariah dan reksa dana pendapatan tetap syariah dengan metode sharpe, erov dan sortino tahun 2017 - 2020
by: Muslimatuzzahroh
Published: (2022) -
Analisis kinerja portofolio model indeks tunggal dengan menggunakan metode reward to variability (RVAR) dan reward to volatilty (RVOL) (studi kasus: daily closing price data saham Jakarta Islamic indeks (JII) periode I April 2014 sampai 29 Juli 2016)
by: Ina Riyati
Published: (2017) -
Pengaruh struktur comporate governance dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2014
by: Anisatul Farida
Published: (2015)