Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )

wt,1./ws.c.1

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Nur Fauziyah
Format:	Skripsi
Language:	Indonesia
Published:	Fak.Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 2018
Subjects:	MANAJEMEN RISIKO
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

id	uinsukalib-111845
record_format	oai_dc
spelling	uinsukalib-1118452018-03-09Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )Nur FauziyahMANAJEMEN RISIKOwt,1./ws.c.1Fak.Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga2018Skripsi148; 29Indonesia
institution	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
collection	Perpustakaan Yogyakarta
language	Indonesia
topic	MANAJEMEN RISIKO
spellingShingle	MANAJEMEN RISIKO Nur Fauziyah Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
description	wt,1./ws.c.1
format	Skripsi
author	Nur Fauziyah
author_facet	Nur Fauziyah
author_sort	Nur Fauziyah
title	Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
title_short	Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
title_full	Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
title_fullStr	Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
title_full_unstemmed	Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )
title_sort	penerapan model, exponential smooth transition autoregressive ( estar ) pada analisis risiko dengan value at risk ( var )
physical	148; 29
publisher	Fak.Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
publishDate	2018
_version_	1741233472211517440

Penerapan model, Exponential Smooth Transition Autoregressive ( ESTAR ) pada analisis risiko dengan Value at Risk ( VaR )

Similar Items