Estimasi Value At Risk ( VAR ) pada portofolio saham menggunakan metode copula - garch ( studi kasus : saham ICBP dan UNVAR periode 1 Mei 2014 - 30 April 2017 )
wt,1./ws.c.1
Saved in:
Main Author: | Yayuk Tri Lestari |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
2018
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Analisis portofolio saham syariah dengan metode value At Risk (VAR) - EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)
by: Anisa Sari Asih
Published: (2015) -
Estimasi Value At Risk (VaR) dengan metode simulasi monte carlo - copula gumbel (studi kasus : saham syariah yang tergabuing dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 13 Maret 2015)
by: Annisa Damasari
Published: (2015) -
Analisis resiko investasi dengan Value At Risk (VaR) - Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus: indeks harga saham syariah jakarta islamic index (JII) periode januari 2011 - Juli 2013)
by: Dian Harry Hanggara
Published: (2013) -
Perbandingan resiko, return investasi dan kinerja saham serta analisis volatilitas harga saham model garch perusahaan berbasis syariah dan konvensional
by: Kiki Azakia
Published: (2019) -
Analisis portofolio optimal saham syariah menggunakan metode lexicographic goal programming (LGP) dengan pendekatan value at risk (var) generalized pareto distribution (GPD)
by: Ima Novianti
Published: (2017)