Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )

समान संसाधन

• Pemodelan dan peramalan penutupan harga saham harian Jakarta Islamic Index model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)
  द्वारा: Ahmad Syarif
  प्रकाशित: (2014)
• Perbandingan Model Glosten Jagannathan and Runkle Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GJR-GARCH) Dan Exponental Generalized Autoregressive Condentional Hetersdasticity (EGARCH) dalam Analisis Risiko Saham Syariah
  द्वारा: Dinul Darma Atmaja
  प्रकाशित: (2017)
• Proceedings symposia in applied mathematics numerical analyis
  प्रकाशित: ()
• Optimalisasi portofolio pada saham syariah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan volatilitas model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
  द्वारा: Teti Sulastri
  प्रकाशित: (2015)
• Analisis resiko saham syari'ah menggunakan pendekatan bayesian generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) (studi kasus : penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 - 31 Maret 2016)
  द्वारा: Diani Febriyati Pratiwi
  प्रकाशित: (2016)