Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )

Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )

et,1/ yna, c.1

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saskia Ayu Gunawan
Format: Skripsi
Language:Indonesia
Published: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023
Subjects:
ANALISIS MATEMATIS
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
PINJAM
id uinsukalib-136152
record_format oai_dc
spelling uinsukalib-1361522024-01-10Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )Saskia Ayu GunawanANALISIS MATEMATISet,1/ yna, c.1Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023Skripsixxiv, 177; 24Indonesia
institution Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Indonesia
topic ANALISIS MATEMATIS
spellingShingle ANALISIS MATEMATIS
Saskia Ayu Gunawan
Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
description et,1/ yna, c.1
format Skripsi
author Saskia Ayu Gunawan
author_facet Saskia Ayu Gunawan
author_sort Saskia Ayu Gunawan
title Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
title_short Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
title_full Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
title_fullStr Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
title_full_unstemmed Pengukuran Value Risk menggunakan prosedur volatilytyupdating Hull dan White berdasarkan generalized Autoregressive Conditional heteroscedas Asticity in Mean ( GARCH-M ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan ISSI periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2019 )
title_sort pengukuran value risk menggunakan prosedur volatilytyupdating hull dan white berdasarkan generalized autoregressive conditional heteroscedas asticity in mean ( garch-m ) ( studi kasus : penutupan harga saham bulanan issi periode 1 januari 2012 - 31 desember 2019 )
physical xxiv, 177; 24
publisher Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
publishDate 2023
_version_ 1806184141629161472

Similar Items